Amibroker Back Testing Forex Trading

Backtesting: Interpretazione Il passato backtesting è una componente fondamentale di un efficace sviluppo commerciale del sistema. Tutto è compiuto ricostruendo, con i dati storici, mestieri che si sarebbero verificati in passato utilizzando le regole definite da una determinata strategia. Il risultato offre statistiche che possono essere utilizzati per valutare l'efficacia della strategia. Utilizzando questi dati, gli operatori possono ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teoriche, e guadagnare la fiducia nella loro strategia prima di applicarlo ai mercati reali. La teoria di fondo è che qualsiasi strategia che ha funzionato bene in passato è in grado di lavorare bene in futuro, e viceversa, qualsiasi strategia che ha eseguito male in passato, è probabile che scarso rendimento in futuro. Questo articolo prende in esame quali applicazioni vengono utilizzate per backtest, che tipo di dati si ottiene, e come metterlo a utilizzare i dati e gli strumenti di backtesting può fornire un sacco di feedback statistico preziose su un dato sistema. Alcune statistiche backtesting universali includono: utile o la perdita - percentuale di guadagno netto o la perdita. Tempo di telaio - date passate in cui si è verificato prova ing. Universo - Azioni che sono stati inclusi nel backtest. misure di volatilità - Percentuale massima rialzo e ribasso. Medie - percentuale media di guadagno e la perdita media, bar media detenuta. L'esposizione - Percentuale del capitale investito (o esposta al mercato). Rapporti - Vittorie-to-perdite rapporto. Annualizzato ritorno - ritorno percentuale più di un anno. rendimento percentuale in funzione del rischio - rendimento corretto per il rischio. In genere, il software di backtesting avrà due schermi che sono importanti. Il primo permette al trader di personalizzare le impostazioni per il backtesting. Queste personalizzazioni comprendono tutto, dalla periodo di tempo di spese di commissione. Ecco un esempio di un tale schermo in AmiBroker: La seconda schermata è l'attuale rapporto di risultati dei test retrospettivi. Questo è dove si possono trovare tutte le statistiche di cui sopra. Ancora una volta, ecco un esempio di questa schermata in AmiBroker: In generale, la maggior parte di software commerciale contiene elementi simili. Alcuni programmi software di fascia alta includono anche funzionalità aggiuntive per eseguire il dimensionamento posizione automatica, l'ottimizzazione e altre funzioni più avanzate. I 10 Comandamenti Ci sono molti fattori commercianti prestare attenzione a quando sono backtesting strategie di trading. Ecco una lista delle 10 cose più importanti da ricordare, mentre backtesting: Prendere in considerazione le grandi tendenze del mercato nel lasso di tempo in cui è stata testata una determinata strategia. Ad esempio, se una strategia è stata backtested solo 1999-2000, potrebbe non passerai bene in un mercato orso. Spesso è una buona idea di backtest per un periodo di tempo lungo, che comprende diversi tipi di condizioni di mercato. Prendere in considerazione l'universo in cui si è verificato backtesting. Ad esempio, se un sistema ampio mercato viene testato con un universo composto da titoli tecnologici, potrebbe non riuscire a fare bene in diversi settori. Come regola generale, se la strategia è mirata verso un genere specifico di magazzino, di limitare l'universo di questo genere, ma, in tutti gli altri casi, mantenere un grande universo a scopo di test. misure di volatilità sono estremamente importanti per prendere in considerazione nello sviluppo di un sistema di trading. Questo è particolarmente vero per gli account di leveraged, che sono sottoposti a richieste di margini se il loro capitale scende sotto un certo punto. Gli operatori dovrebbero cercare di mantenere bassa volatilità, al fine di ridurre i rischi e consentire più facile la transizione dentro e fuori di un determinato stock. Il numero medio di bar detenuti è molto importante anche per guardare quando si sviluppa un sistema di trading. Sebbene la maggior parte del software di backtesting include spese di commissione nei calcoli finali, questo non significa che si dovrebbe ignorare questa statistica. Se possibile, aumentare il numero medio di bar possedute in grado di ridurre i costi di commissione, e migliorare il rendimento complessivo. L'esposizione è una spada a doppio taglio. Maggiore esposizione può portare a maggiori profitti o le perdite maggiori, mentre è diminuito l'esposizione significa minori profitti o perdite inferiori. Tuttavia, in generale, è una buona idea per mantenere l'esposizione al di sotto 70, al fine di ridurre il rischio e consentire agevole passaggio dentro e fuori di un determinato stock. La statistica medio-gainloss, in combinazione con il rapporto vittorie-per-le perdite, può essere utile per determinare la posizione ottimale dimensionamento e la gestione del denaro utilizzando tecniche come la Kelly Criterion. (Vedere Money Management utilizzando il criterio di Kelly.) Gli operatori possono assumere posizioni più grandi e ridurre i costi di commissione, aumentando i loro guadagni medi e aumentando il loro rapporto vittorie-to-perdite. rendimento annualizzato è importante perché è utilizzato come strumento per riferimento un sistema restituisce contro altre sedi di investimento. E 'importante non solo per esaminare il rendimento annualizzato generale, ma anche di prendere in considerazione il rischio aumentato o diminuito. Questo può essere fatto guardando il rendimento corretto per il rischio, che rappresenta vari fattori di rischio. Prima di un sistema di negoziazione è adottato, esso deve superare tutte le altre sedi di investimento a rischio uguale o inferiore. Backtesting personalizzazione è estremamente importante. Molte applicazioni backtesting hanno ingresso per gli importi delle commissioni, rotonde (o frazionali) lotto dimensioni, spunta dimensioni, i requisiti di margine, i tassi di interesse, ipotesi slittamento, le regole di posizione dimensionamento, regole di uscita dello stesso bar, (finali) fermare le impostazioni e molto altro ancora. P er ottenere i risultati dei test retrospettivi più accurati, i t è importante per regolare queste impostazioni per imitare il broker che verrà utilizzato quando il sistema va in diretta. Backtesting a volte può portare a qualcosa di noto come eccesso di ottimizzazione. Questa è una condizione in cui i risultati di prestazione sono sintonizzati così altamente al passato che sono più come esatte in futuro. E 'generalmente una buona idea per implementare regole che si applicano a tutti gli stock, o un gruppo selezionato di azioni mirate, e non sono ottimizzati nella misura in cui le regole non sono più comprensibili dal creatore sono. Backtesting non è sempre il modo più accurato per misurare l'efficacia di un dato sistema di trading. A volte le strategie che si sono esibiti bene in passato non riescono a fare bene nel presente. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Assicurarsi di commercio di carta un sistema che è stato con successo backtested prima di andare in diretta per essere sicuri che la strategia si applica ancora in pratica. Conclusione Backtesting è uno degli aspetti più importanti di sviluppo di un sistema di trading. Se creata e interpretata correttamente, può aiutare gli operatori a ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teorici, così come acquisire fiducia in loro strategia prima di applicarlo ai mercati del mondo reale. Risorse Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (AmiBroker) - Sistema di Budget Trading Development. ami mediatore Per eseguire uno qualsiasi dei nostri prodotti si avrebbe bisogno di qualsiasi CPU compatibile con Intel x86 di Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K spazio su disco 512 MB di RAM 100 MB Tutte le nostre licenze sono personali. il che significa che è possibile utilizzare la licenza singola su più computer che si possiede. Gli utenti registrati ricevono aggiornamenti gratuiti per almeno 12 mesi dalla data di acquisto. Dopo di che, si può rimanere con la versione che si possiede, o l'aggiornamento di acquisto con uno sconto del 50 Product Support In caso di problemi scaricare o installare il nostro software o se avete domande su usando il nostro software, si prega di visitare le pagine di supporto AmiBrokers. Le probabilità sono che la maggior parte delle vostre domande avranno una risposta qui. La sezione di supporto include molte domande frequenti e Risoluzione dei problemi, così come i collegamenti ad altre risorse utili sul web. AmiBroker - advanced software di analisi tecnica AmiBroker è una piattaforma full-optional tecnica di analisi amp sviluppo del sistema di trading. con un avanzato in tempo reale grafici, portafoglio back-testingoptimization capacità e di scansione. AmiBrokers ambiente di sviluppo robusto sistema permette di trovare inefficienze di mercato, il codice del sistema e convalidare utilizzando metodi statistici potenti, tra cui test del cammino in avanti e la simulazione Monte Carlo. AmiBroker permette di scambiare direttamente dai grafici o di programmazione, utilizzando l'interfaccia auto-trading (funziona con Interactive Brokers). Dà tutto il necessario per operare con successo. Basta controllare il nostro tour funzioni rapide per scoprire ciò che è incluso in questo potente pacchetto software. Il software è disponibile in due edizioni: Standard Edition e Professional Edition. Per conoscere le differenze tra le edizioni cliccare qui. 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Amiquote permette di scaricare e importare i seguenti dati: il giorno corrente e dati storici di fine giornata citazione di siti di Yahoo Finanza dati fondamentali (base ed extra) da Yahoo Finanza di fine giornata i dati da Quandl, dati intraday da Google Finance Intraday i dati da citazioni Yahoo Finance storico di fine giornata da Google Finance di fine giornata e intraday Forex storica citazioni da programma FINAM amiquote è incluso nel setup di AmiBroker, quindi non avete bisogno di scaricare separatamente se avete già installato AmiBroker. licenza per utente singolo: 99 AFL Codice Wizard - facile da usare, il commercio generatore di codice del sistema AFL Codice guidata converte automaticamente frasi in inglese nel codice, quindi non avete bisogno di sapere come programmare. Se avete sempre voluto per creare i propri sistemi di trading, ma sono stati alle prese con codifica, il codice di procedura guidata AFL porta la soluzione. 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